時代はμsの戦いに。。

当方のもとに、投資システムを考えたのでアドバイスが欲しいとのメールが届きます。その中で、明らかにスピード重視のアルゴリズムで構築された物(アービトラージ等)があり、私から言わせるとそんな物は絶対に儲からない。一時的に儲かったとしても、狙って利益が取れる事は絶対にない。マーケットはそんなに甘くない。。

当方は、取引所直結のコロケーション環境(これだけで維持費は年1000万以上)もあり、定期的にシステム性能のモニタリングを行っている。

例えば、日経先物21400円売りSTOP注文(逆指値)を出すとする。この注文は市場が21400円タッチしたら成り行きで注文を取引所へ出すのだが、ここで約定順はインフラ環境やサーバー性能によりガチンコ勝負になる。

市場で21400円(仮)をつけたのが11:21:52とする。
11:21:52 この1秒の間に9件の約定があったとして
当方環境ではμs(マイクロ秒)レベルのタイムスタンプが概算で把握可能となっている。

11:21:52.102327 トリガータッチ
11:21:52.102756 当方コロサーバ1約定
11:21:52.103056 当方コロサーバ2約定
11:21:52.175131 当方プロキシミティサーバ約定
11:21:52.231573 誰か知らない約定
11:21:52.313871 誰か知らない約定
11:21:52.328632 誰か知らない約定
11:21:52.411818 誰か知らない約定
11:21:52.785872 誰か知らない約定

上記ケースでは、市場がトリガータッチしてから実際に当方の注文が1位、2位、3位を独占しており
1位でトリガータッチ後429μs※で約定している。
※0.429ミリ秒で1ミリ秒以下

取引所から現値を当方サーバーが受信して、サーバーがトリガータッチを判断し、そして取引所へオーダーを出し、取引所が約定処理完了するまでに約429μs(0.429ミリ秒)という事を当方は把握出来ています。
ちなみに、一般証券会社でコロケーション環境を持つKABU.COM証券にて同じ条件で注文を出しましたが、トリガータッチから約定までに211,544μsでした。それでも、約211ミリ秒(0.2秒)ですので優秀と言えます。
(私はその493倍速いのですが。。)

私の出したSTOP注文のほとんどが毎回1位ですので、いかに私のレベルが高く優秀かという事ですね。。
※いつものように謙遜はしません。正直が私のモットーです
(^_^;)

こんなに優秀な私が言うのですから、(^_^;)ん!?
一般の人がアービト系やスピード重視のアルゴリズムを考えたとして全くのムダです。絵にかいたモチで終わるでしょう。正直が私のモットーです。。!?

では、なぜ定期的にモニタリングが必要かと言うと、大きな理由は２つあります。
例えば、・・・
おっと、今回は他では決して表に出ない内容を一般に公開し過ぎました。。
今回は私のマニアックな部分(メンバーの方はご承知の通り)を少し出しましたが、まぁ投資で儲ける為のスキルですので良しとして下さい。
どこかのインチキ業者や三流投資セミナー講師とはレベルが違い過ぎるのです。

続き

ここから先は、またメンバーの方のみにご説明をさせて頂きます。
(^_^)

私は器の小さい人間です。私の辞書にある「器」という文字はとても小さいのです。
ハズキルーペでも読めません!!
マイクロスコープなら読めるかも。。
少しスベリました。。
(￣ロ￣lll)