利益より大事な物 (リスクマネージメント)

トレードシステムのロジックを考案し、
実際にシステム化を行いバックテストを実施してみると
私ほど経験豊かで優秀なシステムトレーダーだと
「利益が取れる」システムが比較的簡単に開発できます。
・・・!?ん(^_^;)

しかも、検証結果と実ポジションの差も
あまり出ないようにあらかじめ構築されているので
ムダな検証時間も少なく
より実践向きなシステムが完成します。
・・連続自慢!?(^_^;)

しかし!!
「利益が取れる」だけではダメなのです。
儲けにばかり目にいきがちですが、
最も大事なのは「リスク」が
きちんとコントロール出来る(しやすい)システムであるかです。

例えば、
そのシステムでレバレッジを２倍にした場合、
リスクはどのように変化するのか等。。
(ここでは、あえて詳細は述べません。。)
(^_^;)

単純に、
普段1万株を2万株、10枚を20枚、10万通貨を20万通貨に
エントリー数を増やせば利益も2倍でＯＫというのは
間違いです。。

システムトレード関連の交流会等で、
私はリスク関連の雑談をしたりしますが、
リスクをきちんと数値化してリスク管理するのは
最も大事です。。