FX の HFT

(高頻度トレーディング / 高頻度 アルゴリズム トレーディング)

システムトレード API ・・?

たまには、久しぶりにトレードシステムについて
掲載します。
(^_^;)

以前、ブログで少し書きましたが、
少しヒラメキがあり、
高速スキャルのFXシステムも開発しています。

上記とは別システムですが、
少しHTFを意識した?システムを
試しに開発してみました。
※某FX業者のAPIを利用
実際には、HFT(ハイ・フリクエンシー・トレード)とは
ほど遠いですが・・
HFT(ハイ・フリークエンシー・トレード)
フラッシュトレード フラッシュオーダー

エントリーからロスカット&利益確定を
かなり高頻度に判断をするロジックで開発してみました。

まずはロジックを組み、
システム的にどの程度の頻度で
buy or short の判断ができるか
計測してみました。
Core i7 920(4コア8スレッド)で
1回の判断が約0.02~0.025秒でした。
(1秒間で約50回、注文執行判断が可能)

ちなみに、
Core2 Quad Q9550(4コア)で約0.045~0.048秒
Core2 6600(2コア)で約0.05~0.055秒でした。

システムによるエントリー判断の速度はまずまずとして
最大の課題は、
注文→執行→ポジョン情報の入手までの時間です。

トレードシステム側でエントリー判断を行い
注文を即座にFX業者へ発注したとしても、
FX業者側での注文執行時間が遅い
もしくは、FX業者から入手する注文結果のデータが遅ければ
どんなにシュミレーションでは良いロジックを考案したとしても
絵に描いたモチのシステムとなります。
※実は、コレは結構大事なポイントです

テストしてみたところ、
注文執行から結果データの入手まで
約0.7~0.8秒でした。
(この時間も考慮してロジックを組む必要があります)

とりあえずテストとして
実際に試してみました。
※私ほどのレベルになると
デモ口座ではなく実口座でリアルマネーでテストします。
(^_^;)
デモ口座で良い結果が出ても、
全く意味がないと考えます。
(とくにFXでは)

先週の金曜日は雇用統計の発表もありましたので、
指標発表の日に稼動させてみました。
結果は。。。

2010/10/8 19:05:20 新規 買 82.509
2010/10/8 19:07:14 決済 売 82.529 +2P
2010/10/8 21:30:00 新規 売 82.23
2010/10/8 21:30:11 決済 買 82.113 +11.7P
2010/10/8 21:30:23 新規 売 81.941
2010/10/8 21:30:51 決済 買 82.267 -32.6P
2010/10/8 21:31:04 新規 買 82.261
2010/10/8 21:31:24 決済 売 82.421 +16P
2010/10/8 21:31:34 新規 売 82.304
2010/10/8 21:32:06 決済 買 82.248 +5.6P
2010/10/8 21:34:19 新規 売 82.122
2010/10/8 21:37:08 決済 買 82.089 +3.3P
2010/10/8 22:25:05 新規 売 81.831
2010/10/8 22:26:35 決済 買 81.799 +3.2P
※約定時間(秒単位も含む)、価格は全て実口座の数値です
エントリーポジションは全て50万通貨(USD/JPY)です
テスト稼動とはいえ、小ロットなんてチンケなポジションは取りません
(^_^;)
ある程度のポジションでないと、
実践で使えるか判断できません。
小ロットと、大きめロットでは
約定のレスポンスが違うFX業者が存在するのも事実です

雇用統計発表(21:30)と同時に
新規売りポジョンを取り(今回は早く動いた?)
11秒後に利確し、
更に12秒後に新規売りポジョンを取り
28秒後にロスカットし、(^_^;)
13秒後に今度は新規買いポジョンを取り
20秒後に利確し、
更に10秒後に今度は新規売りポジョンを取り
32秒後に利確し・・・

全て完全自動で慌しく執行したのですが、
結果的に微妙ですね。。
※今回のテストで+46000円

今回は、雇用統計発表前に合わせて
興味本位で試しに開発したシステムですが、
実践向けではないですね。

FXの実践向けシステムも完成させていますが、
また気が向いた際に、ブログに掲載します。。
(^_^)

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m(_ _)m

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( ̄ー ̄)v

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d( ̄ ・ ̄)
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